Концертный зал филармонии размещается в одном из красивейших зданий города, построенном сто лет тому назад (в 1898 году) для купеческой биржи.
Автор проекта - выдающийся архитектор А. Бернардацци.
Фасад здания выходит на улицы Пушкинскую и Полицейскую (Бунина) и облицован цветными терракотовыми плитками. Окна декорированы витыми колоннами каррарского мрамора и яркими витражами. Наружный декор исполнил М. Молинари.
Главный вход - в виде глубокой лоджии высотой 21 метр. Внутри лоджии - беломраморная лестница, ведущая в вестибюль главного зала. По бокам лестницы колонны, увенчанные шарами из цветного стекла с внутренней подсветкой.
Над входом перекрытие в форме небесного свода, украшенного 12 знаками Зодиака. Зал площадью 910 квадратных метров, высотой 12 метров. Стены украшают картины кисти петербургского художника Н. Каразина и флорентийского художника Кассиоли, со сценами торговли народов на разных этапах развития человечества. Стены зала филармонии слышали самого Ф.И. Шаляпина.
Сегодня зал филармонии также принадлежит музыке: эстрадные концерты, выступления Одесского государственного филармонического оркестра (художественный руководитель и главный режиссер - заслуженный артист Украины Хобарт Эрл), программы солистов и камерного оркестра филармонии пользуются большой популярностью одесских любителей музыки.