Алексей Анатольевич Гай родился 6-го ноября 1982 года в Запорожье. Рост – 181 см, вес – 73 кг. Воспитанник СДЮШОР "Металлург" (Запорожье). Выступал в "Металлурге-2" и "СДЮШОР-Металлурге" (Запорожье), "Ильичевце" (Мариуполь), "Шахтере" и "Шахтере-2" (Донецк). Провел 257 матчей в чемпионате страны (забил 28 мячей), в Кубке Украины – 42 (8), в еврокубках – 34 (3). Защищал цвета юношеских (25 игр — 3 гола), молодежной (14–2) и первой (29–1) сборных Украины.
В составе "Шахтера" шесть раз становился чемпионом Украины, семь раз – обладателем Кубка страны. Обладатель Кубка УЕФА 2009 года. Заслуженный мастер спорта Украины (2009).
Летом 2013 года подписал двухлетний контракт с "Черноморцем". Выступает под номером 10.